量化投資是金融市場一種新興的投資業(yè)務(wù)模式，其建立在數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)方法之上，同時(shí)需要利用計(jì)算機(jī)算法實(shí)現(xiàn)策略并進(jìn)行交易執(zhí)行。本書是圍繞盤化投資教學(xué)編寫的教材，是“金融數(shù)學(xué)教學(xué)叢書”中的一本。本書是作者在北京大學(xué)和復(fù)旦大學(xué)連續(xù)多年講授雖化投資相關(guān)課程教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，在本書中作者嘗試對(duì)量化投資的基本內(nèi)容、技術(shù)方法和實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行較為

像冠軍一樣思考和交易，使你終生受益的交易知識(shí)！你將學(xué)習(xí)到如何：?像專業(yè)人士一樣閱讀圖表?像手術(shù)刀一般精準(zhǔn)買入?最優(yōu)的頭寸管理?有效地降低風(fēng)險(xiǎn)?最大化收益?保護(hù)并及時(shí)鎖定收益?避免代價(jià)巨大的錯(cuò)誤?控制自己的情緒?制訂成功的計(jì)劃在書中，作者將向你一步步展示如何運(yùn)用那些經(jīng)過時(shí)間考驗(yàn)的規(guī)則改善你的投資回報(bào)，同時(shí)培養(yǎng)獲得超額回報(bào)

本書是一本深入淺出地介紹期權(quán)策略的參考書，作者力求把概念講清楚，把策略說透徹，不羅列模型，不堆砌公式，以指導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)為最終目的，技巧解讀入木三分。全書內(nèi)容包括基本策略積木、期權(quán)價(jià)差策略、牛市交易策略、熊市交易策略、大波動(dòng)交易策略、小波動(dòng)交易策略、期權(quán)套利策略、期權(quán)套期保值策略、波動(dòng)率等。對(duì)于每一種策略，都通過舉例分析了適用

《中國信托行業(yè)研究報(bào)告》已連續(xù)十一年出版，本書為讀者呈現(xiàn)信托行業(yè)在2022年的發(fā)展歷程，立足當(dāng)前行業(yè)轉(zhuǎn)型蝶變期，通過國內(nèi)外行業(yè)對(duì)比研究，著重筆墨深入研究資產(chǎn)管理信托和資產(chǎn)服務(wù)信托重點(diǎn)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型之路，以期對(duì)解決行業(yè)發(fā)展中面臨的痛點(diǎn)、難點(diǎn)有所啟發(fā)。全書分為三部分：第一部分“行業(yè)研究”是對(duì)信托行業(yè)2022年發(fā)展?fàn)顩r的系統(tǒng)性研究

ChatGPT的橫空出世，使得量化交易編程工具的使用門檻迅速降低，掌握量化交易的底層邏輯就成了重中之重。本書著重介紹量化交易模型的底層邏輯和技術(shù)實(shí)踐，梳理了基本面量化、資產(chǎn)配置量化、貝塔量化、阿爾法量化和另類量化這5種量化交易第略，并給出了相應(yīng)的實(shí)戰(zhàn)案例及代碼，初步探索了運(yùn)用GPT來實(shí)現(xiàn)其邏輯的技術(shù)路徑，從理論到實(shí)踐，

在國家社科基金專項(xiàng)“深化營商環(huán)境建設(shè)研究”（18VSJ069）和國家社科基金重大項(xiàng)目《現(xiàn)代信息技術(shù)驅(qū)動(dòng)的我國營商環(huán)境優(yōu)化研究》（20&ZD071）的資助下，以徐現(xiàn)祥老師領(lǐng)頭的中國營商環(huán)境調(diào)查課題組于2018年至2022年連續(xù)開展了五輪全國實(shí)地調(diào)研，持續(xù)追蹤記錄我國“放管服”改革的新進(jìn)展和新問題。從2018年開始

進(jìn)入21世紀(jì)以來，在全球范圍內(nèi)以美國、歐洲為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)了持續(xù)的經(jīng)常賬戶逆差，以中國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體、德國、日本和部分石油輸出國則出現(xiàn)了持續(xù)的經(jīng)常賬戶順差，此輪全球失衡一度愈演愈烈，并被認(rèn)為是2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)的導(dǎo)火索。本輪危機(jī)后，全球失衡呈現(xiàn)“經(jīng)常賬戶失衡顯著縮減、債務(wù)存量繼續(xù)擴(kuò)大”的非對(duì)稱性演進(jìn)特

現(xiàn)代金融學(xué)中的風(fēng)險(xiǎn)學(xué)派和行為金融學(xué)派在爭論什么？三因子定價(jià)模型真的可以建立在風(fēng)險(xiǎn)-收益補(bǔ)償?shù)奈⒂^基礎(chǔ)之上嗎？基于公司基本面的因子量化投資是否可以獲取無風(fēng)險(xiǎn)套利收益？價(jià)值因子在近年來出現(xiàn)了什么新變化？以上問題既是現(xiàn)代金融學(xué)長期關(guān)注的問題，也是本書集中探究和嘗試回答的基本問題。在我國倡導(dǎo)探索建立具有中國特色的估值體系這一時(shí)

本書以基于大數(shù)據(jù)的企業(yè)信用評(píng)級(jí)與違約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測為研究對(duì)象；以中國上市公司信用指數(shù)構(gòu)建與信用特征分析為應(yīng)用探索；以**指標(biāo)組合遴選、**權(quán)重向量確定、**信用等級(jí)劃分三個(gè)關(guān)鍵的科學(xué)問題為突破口進(jìn)行探索；建立了以違約率為核心的評(píng)級(jí)體系，把企業(yè)違約預(yù)測拓展到中國上市公司指數(shù)預(yù)測以及不同行業(yè)、不同地區(qū)、不同所有制的信用特征分析。

本書側(cè)重于短線和波段交易技術(shù)，系統(tǒng)地講解了如何做好基本面分析、如何尋找具有日內(nèi)交易機(jī)會(huì)的期貨品種、如何識(shí)別重要的支撐位和阻力位，以及如何讓散戶快速積累交易資金。本書的亮點(diǎn)是對(duì)每次進(jìn)場交易的全過程都進(jìn)行了詳細(xì)的講解，從等待機(jī)會(huì)時(shí)的注意事項(xiàng)，到對(duì)進(jìn)場點(diǎn)的把握，讓讀者能更加直觀地看到交易全過程，快速知曉期貨技術(shù)的重點(diǎn)，從而在