本書綜合運用定性描述和定量測度相結(jié)合的方法、綜合評價法、模擬仿真等方法對全國社;鹞型顿Y風險進行了測度,并對契約簽訂前后的不同風險,提出了有針對性的風險管理建議,具有一定的實踐意義。
江紅莉,1982年8月出生,湖北隨州人,江蘇大學財經(jīng)學院講師。畢業(yè)于東南大學經(jīng)濟與管理學院,獲管理學博士學位,主要從事金融工程與風險管理方面的研究。主持國家博士后科學基金和江蘇省高校哲學社會科學基金各1項,參與多項國家和省部級課題。在《管理工程學報》《控制與決策》《財經(jīng)理論與實踐》等期刊發(fā)表論文近20篇。
第1章 導(dǎo)論
1.1 研究背景和意義
1.2 研究現(xiàn)狀
1.2.1 社保基金投資風險管理研究現(xiàn)狀
1.2.2 市場風險測度模型研究現(xiàn)狀
1.2.3 模糊多屬性信息集成研究現(xiàn)狀
1.3 現(xiàn)有研究的不足
1.4 研究目標、方法、內(nèi)容、框架及創(chuàng)新之處
1.4.1 研究目標
1.4.2 研究方法、內(nèi)容及框架
1.4.3 研究的創(chuàng)新之處
第2章 相關(guān)理論和現(xiàn)實基礎(chǔ)
2.1 證據(jù)推理方法
2.1.1 DS證據(jù)理論的基本概念
2.1.2 基于區(qū)間數(shù)的ER方法
2.2 Copula模型及其發(fā)展
2.2.1 傳統(tǒng)的Copula模型
2.2.2 時變Copula模型
2.2.3 pair-Copula模型
2.3 委托代理理論
2.4 全國社保基金概述
2.4.1 全國社;鸬母拍罴疤攸c
2.4.2 全國社;鹜顿Y的模式
2.4.3 全國社;鹜顿Y的原則
2.5 全國社;鹞型顿Y風險分析
2.5.1 契約簽訂前的風險分析
2.5.2 契約簽訂后的風險分析
2.5.3 契約簽訂前后的風險的關(guān)聯(lián)性
2.6 本章小結(jié)
第3章 全國社保基金委托投資逆向選擇風險測度:契約簽訂前
3.1 契約簽訂前委托投資風險測度指標體系的構(gòu)建
3.1.1 基金管理公司的風險源
3.1.2 指標體系構(gòu)建的原則
3.1.3 契約簽訂前委托投資風險測度指標體系
3.2 直覺模糊信息下委托投資風險測度
3.2.1 基于IFS-ER的風險測度模型
3.2.2 實證分析
3.3 區(qū)間直覺模糊信息下委托投資風險測度
3.3.1 基于IVIFS-ER的風險測度模型
……
第4章 全國社;鹞型顿Y市場風險測度:契約簽訂后
第5章 全國社;鹞型顿Y經(jīng)流動性調(diào)整的市場風險測度:契約簽訂后
第6章 總結(jié)與展望
參考文獻
主要縮略詞、符號變量注釋表
后記