金融系統(tǒng)作為我國經(jīng)濟體系的重要組成部分，與其有關(guān)的研究受到多個領域的關(guān)注。作為一個復雜的動態(tài)系統(tǒng)，金融系統(tǒng)具有復雜性，波動性，風險敞口較大的特點，也呈現(xiàn)出許多與非線性物理系統(tǒng)一樣復雜的動態(tài)行為特征。受到宏觀經(jīng)濟政策，外部市場沖擊，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級等諸多因素及其同步行為的影響，金融系統(tǒng)波動性的變化也將更加復雜。股票市場和原油市場是復雜金融系統(tǒng)的重要構(gòu)成，近年來，股票市場和原油市場價格的頻繁波動成為影響經(jīng)濟發(fā)展的不穩(wěn)定因素。外部不確定性的增加，信息的隨機作用，時間的延遲等都將可能誘發(fā)系統(tǒng)內(nèi)非理性投資行為增加，因此造成價格的波動，價格頻繁劇烈的波動也會為經(jīng)濟社會帶來一定的負面影響，嚴重情況下將引起金融危機的產(chǎn)生。本書內(nèi)容主要基于已經(jīng)發(fā)表的SCI、SSCI論文以及指導的碩士畢業(yè)研究成果開展寫作。本書內(nèi)容擬分為四個部分。第一部分主要介紹了本書所要研究的問題，相關(guān)概念，研究所采用的方法，不同狀態(tài)的模型等基本內(nèi)容。第二部分和第三部分重點探討了基于貝葉斯方法的原油價格和股市價格波動預測，金融市場動態(tài)預測績效與流動性評價等。最后一個部分為結(jié)論與展望，對金融物理和貝葉斯方法的應用，對復雜金融系統(tǒng)的價格預測等進行簡單總結(jié)與展望。