第1章 緒論
1.1 壽險精算學的發(fā)展及應用
1.2 壽險精算數學的理論框架
1.3 R語言初步
本章附錄 利息理論簡介
習題1
第2章 生存分析與生命表理論
2.1 生存分析概率初步
2.2 死亡力
2.3 整值余壽及其分布
2.4 壽命的解析分布模型
2.5 生命表理論
2.6 分數年齡分布假設
2.7 生命表相關計算的R語言實現(xiàn)
習題2
第3章 壽險的精算現(xiàn)值
3.1 連續(xù)型壽險
3.2 離散型保險
3.3 連續(xù)型保險與離散型保險之間的關系
3.4 壽險的精算現(xiàn)值R語言實現(xiàn)
習題3
第4章 生存年金的精算現(xiàn)值
4.1 生存年金的概念和種類
4.2 離散型生存年金
4.3 連續(xù)型生存年金
4.4 每年分m次支付的生存年金
4.5 變額生存年金
4.6 比例期初年金與完全期末年金
4.7 生存年金的精算現(xiàn)值R語言實現(xiàn)
習題4
第5章 均衡保費的計算
5.1 均衡凈保費的平衡原理
5.2 全離散型的年繳均衡凈保費
5.3 全連續(xù)型壽險的年繳均衡凈保費
5.4 半連續(xù)型壽險的年繳均衡凈保費
5.5 每年分m次繳付的年繳均衡凈保費
5.6 保額累積型保險
5.7 毛保費的計算原則與方法
5.8 均衡凈保費R語言實現(xiàn)
習題5
第6章 責任準備金
6.1 責任準備金的計算原理
6.2 全離散型壽險模型的責任準備金
6.3 全連續(xù)型與半連續(xù)型壽險模型的責任準備金
6.4 每年分m次真實繳付的責任準備金
6.5 責任準備金一般表示與遞推公式
6.6 修正的責任準備金
6.7 責任準備金R語言實現(xiàn)
習題6
第7章 多狀態(tài)模型
7.1 多狀態(tài)模型與Markov過程
7.2 多狀態(tài)模型的概率分析
7.3 多狀態(tài)模型的概率數值計算
7.4 狀態(tài)相依保險及年金函數
7.5 多狀態(tài)模型R語言實現(xiàn)
習題7
第8章 多生命生存模型
8.1 聯(lián)合生存狀態(tài)與最后生存狀態(tài)
8.2 獨立余壽假設下的生存分析
8.3 相依剩余壽命假設下的生存分析
8.4 基于兩生命生存模型的聯(lián)合保險產品
8.5 聯(lián)合保險保費計算的R語言實現(xiàn)
習題8
第9章 多元風險模型
9.1 多元風險模型的構建
9.2 存續(xù)群體函數
9.3 獨立終止率與多元風險表的構建
9.4 基于多減因表的保險保費厘定
9.5 相關精算問題的R語言實現(xiàn)
習題9
第10章 現(xiàn)金價值及財務分析
10.1 保單現(xiàn)金價值
10.2 保單選擇權
10.3 財務分析
習題10
主要參考文獻
附錄