本書以物理科學(xué)中的二維量子場替代傳統(tǒng)利率模型中的布朗運(yùn)動(dòng)，對(duì)傳統(tǒng)HJM模型與BGM模型框架下的利率期限結(jié)構(gòu)模型予以重構(gòu)，進(jìn)而應(yīng)用于國債遠(yuǎn)期利率和地方政府債券利率定價(jià)，并基于隨機(jī)波動(dòng)率是遠(yuǎn)期利率的函數(shù)和引入波動(dòng)率場分別構(gòu)建了隨機(jī)波動(dòng)率下的利率期限結(jié)構(gòu)問題，有效納入不同到期期限的遠(yuǎn)期利率在日歷時(shí)間和到期時(shí)間兩個(gè)維度上的不完全相關(guān)性和隨機(jī)波動(dòng)性。最后，將所構(gòu)建的利率期限結(jié)構(gòu)模型應(yīng)用于國債期貨定價(jià)、國債期貨期權(quán)定價(jià)、宏觀經(jīng)濟(jì)和金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警效應(yīng)研究，驗(yàn)證了其定價(jià)效果的優(yōu)越性。